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http://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1004/1434| 3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010 | |
| Esther Guadalupe Carmona Vega | |
| Acceso Abierto | |
| Sin Derechos Reservados | |
| Redes Innovación | |
| En México, la aplicación de Redes Neuronales Artificiales en finanzas, se ha enfocado en el estudio del análisis del riesgo de crédito; empleándolas para ajustar los resultados de indicadores bursátiles que ofrecen información útil a los inversionistas que desean obtener niveles óptimos de inversión. Sin embargo, esta investigación en particular, usa esta herramienta para establecer la medición y clasificación del riesgo de mercado mexicano; mostrando los resultados obtenidos en la fase experimental de los procesos de entrenamiento y prueba en la segunda etapa de simulación de la red; los cuales han alcanzado un nivel de categorización arriba del 70%, y de acuerdo con éstos, las variables que contribuyen significativamente a la medición y clasificación del riesgo son: la tasa de rendimiento requerida, los Cetes a 91 días y los rendimientos accionarios, en comparación con otras ya utilizadas anteriormente en la primera etapa de la simulación. | |
| 2010 | |
| Memoria de congreso | |
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